財務風險管理師FRM考試 Level 1 全科

🎓 風險管理基礎知識、現代資產組合理論、風險相關案例分析、統計學基礎、迴歸分析、時間序列分析、金融機構介紹及定價、利率和匯率、MBS、債券定價、選擇權定價、市場分險、信用風險、操作風險

🚀 財務風險管理師FRM考試 Level 1 全科程案例與實戰綜合學習大竄Body

科目一：基礎知識與倫理道德

• 基礎知識➡ 深入了解風險的定義、企業如何實施風險管理策略。
• 現代資產組合理論➡ 掌握效用理論、有效前沿、CAPM、績效評估等關鍵概念。
• 案例分析➡ 透過15個具體案例，以及次貸危機分析，加深對風險管理的實際應用理解。
• 倫理道德學習➡ 學習GARP對會員的行為約束，確立專業標準。

📊 科目二：統計學與分析技術

• 概率論➡ 掌握概率的基本概念、計算方法、相關性和排列組合。
• 常見概率分佈➡ 熟悉各種常見概率分佈及其應用。
• 假設檢驗➡ 學習抽樣方法和統計假設檢驗的技術。
• 回歸分析➡ 理解一元線性回歸和多元線性回歸的基本原理。
• 時間序列分析➡ 講解平穩序列和非平穫序列分析的方法。
• 模擬測試➡ 學習模擬測試的基本原理和應用。

💰 科目三：金融市場與衍生品定價

• 金融機構➡ 介紹銀行、保險、養老金和基金的運作及風險管理。
• 交易所內外交易➡ 深入了解交易和清算流程。
• 衍生品➡ 學習遠期承諾、期貨和互換的基本知識，以及期權策略和奇異期權的特點。
• 常見衍生品定價➡ 掌握遠期、FRA、歐洲美元期貨、上下限期貨、企業債和大宗商品的價值估算方法。
• 大宗商品➡ 介紹企業債和大宗商品的風險特點。

📈 科目四：兩大估值與三大風險

• 債券估值與選擇權估值➡ 學習如何進行債券和選擇權的市場價值評估。
• 市場風險、信用風險與操作風險➡ 理解這三大風險的概念及其在市場中的影響力。
• 壓力測試➡ 瞭解各種壓力測試的目的和重要性，以及相關規定。

這個全科程是為了讓您在風險管理領域達到FRM Level 1考試的準備。透過案例研究、實戰演習和深入學習，您將能夠掌握必要的知識和技能，為風險管理工作或考試面試做好充分的準備。加入我們，開始您的風險管理專業之旅！🌟